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Monday, October 31, 2016
Opción Binaria De Internet
Aprenda a hacer un montón de dinero con facilidad usando opciones binarias PASO 1. Cuáles son opciones binarias? Consiste en apostar por el aumento o la caída de diversos activos tales como acciones, divisas, materias primas o bolsas de valores Los negocios se cierran automáticamente después de 5 a 30 minutos . Por lo tanto, después de este corto período de tiempo, o bien pierdes tu apuesta o ganas entre 175 y 190 de tu apuesta. P. ej. . Si apostó 100 en la subida del oro, una vez que el comercio se cierra, si el oro sigue aumentando, usted ganará 190 (ha ganado 90) PASO 2. Registro de la plataforma de negociación Para empezar tiene que abrir una cuenta en un comercio Plataforma. Hemos seleccionado 24option ya que es realmente simple y rápido aprender a usarlo. Además, para ayudarte, el vídeo de demostración anterior se ha preparado en la plataforma 24option. PASO 3. Entender el método Se llama al método que usamos. Consiste en confiar en gráficos en tiempo real para detectar las tendencias y apostar en la posición correcta. Cada línea en el gráfico corresponde a 5 minutos. Las líneas rojas corresponden a la caída del activo y las verdes al alza. La idea es que si el activo está describiendo una tendencia alcista, es decir, aumenta constantemente la probabilidad de que el aumento se refuerce es mayor que la probabilidad de una inversión de tendencia. Seguimos la misma idea con un activo que describe una tendencia descendente, es decir, cae constantemente. PASO 4. Apostar la cantidad correcta Por supuesto, normalmente puede ganar en todos los oficios, pero con el método de seguimiento de tendencias, la probabilidad de ganar es aún mayor. De hecho, es muy importante apostar en varios activos al mismo tiempo, con el fin de estar seguro de ganar en la mayoría de los oficios. Hay una regla simple a seguir. Nunca apueste más de 10 de su capital por posición. Si tienes 250, apuesta 25 por posición Si tienes 400, apuesta 40 por posición Si tienes 900, apuesta 90 por posición CONCLUSIÓN Para resumir, este método es realmente simple, solo consiste en apostar por el ascenso o la caída de Cualquier activo considerando las tendencias descritas en los gráficos en tiempo real. Si necesita más explicaciones, por favor, lea nuestra opción binaria de preguntas frecuentes Por qué opciones comerciales binarias en lugar de comercio de divisas? Bueno, los binarios de negociación no es necesario mejor que la divisa, es muy simple Una razón para el comercio binario es el volumen de negocios rápido Que una hora), conocido como a través de sus términos y condiciones acuerdos. En el contrario, los corredores opcionales binarios no tienen nada contra scalping. Sólo comprar una opción a corto plazo y obtener el beneficio Trading forex o las acciones implica un conocimiento profundo. Cuando se establece un, etc Algunos comerciantes novatos puede ser abrumado por tantas cosas nuevas. El comercio de opciones binarias no necesita ningún conocimiento técnico, sólo la predicción de un resultado futuro. Al igual que en las apuestas deportivas: hay que indicar el equipo ganador, no importa la puntuación, los jugadores ni siquiera las reglas Con un solo clic puede comprar su opción. Otra ventaja de las opciones binarias es la multitud de activos que se pueden negociar. Usted puede comprar opciones sobre pares de divisas, índices, materias primas, existencias e incluso mercancías exóticas Si usted tiene gusto de negociar simple, el comercio binario de la opción es el mejor para usted. Si te gusta el comercio más sofisticado, corredores regulares de la divisa puede ser más adecuado para sus necesidades. La mejor industria de Opción Binaria de Corredores de Opciones Binarias ha crecido exponencialmente en los últimos 2 años. 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Además, seleccionamos una característica única que un corredor sobresale y la otorga por esa característica. Mejores Brokers Opciones Binarias para julio de 2016: Leer Reseña Leer Reseña Leer Reseña Leer Reseña Leer Reseña Leer Reseña Leer Reseña Leer Reseña Leer Reseña Cómo Elegir la Mejor Broker de Opciones Binarias Hay un montón de artículos de contenido en Internet escrito sobre la elección de la mejor opción binaria corredor. Estamos en BestBinaryOptionBrokerz NET objetivo de mantener la industria con sólo reputación y corredores profesionales. Con más de 50 años de experiencia combinada en los mercados, nuestro equipo ha desarrollado una estrategia simple y eficiente para identificar a los mejores corredores binarios. Hemos desarrollado una lista de verificación completa con más de 75 factores para producir nuestro Nivel de calidad. Dado que las opciones binarias se han vuelto tan populares en los últimos años, debe considerar cuidadosamente el corredor que elija. 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Estrategias De Intercambio De Tipos De Interés
Swaps de tasas de interés explicados 8211 Definición 038 Ejemplo Los swaps son útiles cuando una empresa desea recibir un pago con una tasa de interés variable, mientras que la otra quiere limitar el riesgo futuro recibiendo un pago de tasa fija en su lugar. Cada grupo tiene sus propias prioridades y requisitos, por lo que estos intercambios pueden trabajar en beneficio de ambas partes. Cómo funcionan los swaps de tasas de interés En general, las dos partes en un swap de tasa de interés están negociando una tasa de interés fija y variable. Por ejemplo, una compañía puede tener un bono que paga la tasa interbancaria ofrecida en Londres (LIBOR), mientras que la otra parte tiene un bono que proporciona un pago fijo de 5. Si se espera que la LIBOR se mantenga alrededor de 3, entonces el contrato probablemente Explicar que la parte que paga la tasa de interés variable pagará LIBOR más 2. De esa manera ambas partes pueden esperar recibir pagos similares. La inversión primaria nunca se negocia, pero las partes estarán de acuerdo en un valor base (tal vez 1 millón) para usar para calcular los flujos de efectivo que intercambiarán. La teoría es que una parte consigue cubrir el riesgo asociado con su seguridad que ofrece una tarifa de interés flotante, mientras que la otra puede aprovecharse de la recompensa potencial mientras que sostiene un activo más conservador. It8217s una situación de ganar-ganar, pero it8217s también un juego de suma cero. La ganancia que una parte recibe a través del swap será igual a la pérdida de la otra parte. Mientras usted está neutralizando su riesgo, de alguna manera, uno de ustedes va a perder algo de dinero. Los swaps de tasas de interés se negocian sin contrapartida, y si su empresa decide intercambiar tipos de interés, usted y la otra parte deberán acordar dos cuestiones principales: Duración del canje. Establezca una fecha de inicio y una fecha de vencimiento para el canje y sepa que ambas partes estarán sujetas a todos los términos del acuerdo hasta que el contrato expire. Términos del intercambio. Sea claro sobre los términos bajo los cuales usted está intercambiando tipos de interés. Usted debe sopesar cuidadosamente la frecuencia de pagos requerida (anual, trimestral o mensual). También decida sobre la estructura de los pagos: si usará un plan amortizador, una estructura de bala o un método de cupón cero. Para ilustrar cómo puede funcionar un swap, vamos a ver más adelante un ejemplo. ABC Company y XYZ Company celebran un swap de tasa de interés de un año con un valor nominal de 1 millón. ABC ofrece a XYZ una tasa fija anual de 5 a cambio de una tasa de LIBOR más 1, ya que ambas partes creen que la LIBOR será aproximadamente 4. Al final del año, ABC pagará XYZ 50.000 (5 de 1 millón). Si la tasa LIBOR se cotiza a 4.75, XYZ tendrá que pagar a la Compañía ABC 57.500 (5.75 de 1 millón, debido al acuerdo de pagar LIBOR más 1). Por lo tanto, el valor del intercambio a ABC y XYZ es la diferencia entre lo que reciben y gastan. Debido a que la LIBOR terminó por arriba de lo que ambas compañías pensaban, ABC ganó con una ganancia de 7.500, mientras que XYZ se da cuenta de una pérdida de 7.500. En general, sólo se realizará el pago neto. Cuando XYZ paga 7,500 a ABC, ambas compañías evitan el costo y las complejidades de cada compañía pagando los 50,000 y 57,500 completos. Pros: Por qué son útiles los swaps de tasas de interés Hay dos razones por las que las empresas pueden querer participar en swaps de tasas de interés: motivaciones comerciales. Algunas empresas se encuentran en negocios con requisitos de financiamiento específicos, y los swaps de tasas de interés pueden ayudar a los gerentes a alcanzar sus metas. Dos tipos comunes de negocios que se benefician de swaps de tasa de interés son: los bancos. Que necesitan tener sus flujos de ingresos coinciden con sus pasivos. Por ejemplo, si un banco está pagando una tasa flotante sobre sus pasivos pero recibe un pago fijo sobre los préstamos que pagó, puede enfrentar riesgos significativos si los pasivos de tasa flotante aumentan significativamente. Como resultado, el banco puede optar por cubrirse contra este riesgo cambiando los pagos fijos que recibe de sus préstamos por un pago de tasa flotante que es más alto que el pago de tasa flotante que necesita pagar. Efectivamente, este banco habrá garantizado que sus ingresos serán mayores que los gastos y por lo tanto no se encontrará en una crisis de flujo de efectivo. Los fondos de cobertura . Que se basan en la especulación y pueden cortar algún riesgo sin perder demasiado recompensa potencial. Más específicamente, un fondo de cobertura especulativo con una experiencia en la previsión de las tasas de interés futuras puede ser capaz de obtener enormes beneficios mediante la contratación de alto volumen, swaps de alta tasa. Ventajas comparativas . A veces, las empresas pueden recibir un préstamo a tasa fija o variable a un ritmo mejor que la mayoría de los prestatarios. Sin embargo, puede que no sea el tipo de financiación que buscan en una situación particular. Una compañía puede, por ejemplo, tener acceso a un préstamo con una tasa de 5 cuando la tasa actual es de 6. Pero pueden necesitar un préstamo que cobra un pago de tasa flotante. Si otra empresa, por su parte, puede beneficiarse de recibir un préstamo de intereses a tasa flotante, pero está obligada a tomar un préstamo que los obliga a hacer pagos fijos, entonces dos empresas podrían realizar un canje, donde ambos serían capaces de cumplir con sus preferencias respectivas . En resumen, el swap permite a los bancos, fondos de inversión y empresas capitalizar en una amplia gama de tipos de préstamos sin romper las reglas y requisitos sobre sus activos y pasivos. Contras: Riesgos asociados con los swaps de tasas de interés Los swaps pueden ayudar a que la financiación sea más eficiente y permitir a las empresas emplear estrategias de inversión más creativas, pero no carecen de riesgos. Existen dos tipos de riesgo asociados con swaps: Las tasas de interés flotantes son muy impredecibles y crean un riesgo significativo para ambas partes. Una parte casi siempre va a salir adelante en un intercambio, y el otro perderá dinero. La parte que está obligada a hacer pagos de tasa flotante se beneficiará cuando la tasa variable disminuye, pero pierde cuando la tasa sube. El efecto contrario tiene lugar con la otra parte. El riesgo de contraparte agrega un nivel adicional de complicación a la ecuación. Por lo general, este riesgo es bastante bajo, ya que las instituciones que hacen estas operaciones suelen estar en posiciones financieras fuertes, y es poco probable que las partes acuerden un contrato con una empresa poco confiable. Pero si una de las partes termina en incumplimiento, entonces no podrán hacer sus pagos. La logística legal resultante para recuperar el dinero adeudado es costosa y reducirá las ganancias potenciales. Final Word intercambios son una gran manera para las empresas para administrar su deuda de manera más eficaz. El valor detrás de ellos se basa en el hecho de que la deuda puede basarse en tasas fijas o flotantes. Cuando una empresa está recibiendo pagos en una forma pero prefiere o requiere otra, puede participar en un intercambio con otra empresa que tiene objetivos opuestos. Los swaps, que generalmente se llevan a cabo entre grandes empresas con requerimientos de financiamiento específicos, pueden ser acuerdos beneficiosos que funcionen para todos. Pero todavía tienen importantes riesgos a considerar antes de que los líderes de la compañía firmen un contrato. Su empresa o empresa de inversión alguna vez ha utilizado un swap de tasa de interés Ha salido adelante, o estaba en el lado perdedor Los swaps son simplemente un contrato para fijar las tasas para los prestatarios. Reducen el riesgo de pagos de intereses futuros más altos de lo esperado, pero cuestan dinero. Si las tasas de interés variable permanecen bajas, no pagan 8211 el préstamo de tasa variable resulta ser menor. Si las tasas de interés variables aumentan, los swaps ahorran dinero para los prestatarios. La celebración de un contrato de swap junto con un préstamo de tasa variable es la misma que el préstamo sobre una tasa fija. El préstamo a una tasa fija es también más gasto si las tasas variables permanecen bajo para la vida de la deuda, apenas como entrando un contrato del intercambio. A mí me gusta ver un contrato real para poder hacer mis propias observaciones. Www. examplesofglobalization / Gary Anderson Por lo tanto, la Reserva Federal amenaza con elevar las tasas de interés. Las empresas se ven obligadas a protegerse de un aumento de las tasas de interés tomando una posición fija, mientras que el banco toma la posición flotante. Los bluffs de la Fed que hacen esto parecen un buen negocio para las compañías que toman prestado. Pero en realidad, la Fed sigue haciendo bluff, y las compañías son llevadas a los limpiadores por los bancos. Cuál es el incentivo para XYZ para recibir una tasa fija a cambio de su tasa flotante, si tendrá que pagar más a la empresa ABC de todos modos (si LIBOR sube) XYZ empresa estaría pagando lo mismo que si mantuvieron su préstamo de tasa ajustable , Sino sólo a su préstamo 8211 ya que las tasas ajustables son iguales al margen del índice (LIBOR usualmente). Por lo que si xyz está pagando ABCs tasa fija ahora, y luego dar dinero adicional ABC si libor sube, que funciona a pagar lo que lo haría para el prestamista de cualquier manera qué no estoy consiguiendoCómo se benefician las empresas de tasa de interés y swaps de moneda Una tasa de interés Swap implica el intercambio de flujos de efectivo entre dos partes sobre la base de los pagos de intereses por un monto de capital particular. Sin embargo, en un swap de tasa de interés. El monto del principal no se cambia realmente. En un swap de tasa de interés, el monto principal es el mismo para ambos lados de la moneda y un pago fijo se intercambia frecuentemente por un pago flotante que está vinculado a un tipo de interés, que es generalmente el LIBOR. Un canje de divisas implica el intercambio del principal y el tipo de interés en una moneda para el mismo en otra moneda. El cambio de capital se realiza a precios de mercado y suele ser el mismo tanto para el inicio como para el vencimiento del contrato. N general, los tipos de interés y los swaps de divisas tienen los mismos beneficios para una empresa. Esencialmente, estos derivados ayudan a limitar o manejar la exposición a las fluctuaciones en las tasas de interés oa adquirir una tasa de interés más baja de lo que una compañía podría obtener de otro modo. Los swaps se utilizan a menudo porque una empresa doméstica puede recibir mejores tasas que una empresa extranjera. Por ejemplo, supongamos que la empresa A está ubicada en los Estados Unidos y la empresa B está ubicada en Inglaterra. La Compañía A necesita tomar un préstamo denominado en libras esterlinas y la compañía B necesita tomar un préstamo denominado en dólares estadounidenses. Estas dos empresas pueden participar en un swap con el fin de aprovechar el hecho de que cada empresa tiene mejores tasas en su respectivo país. Estas dos empresas podrían recibir ahorros de tasas de interés al combinar el acceso privilegiado que tienen en sus propios mercados. Los swaps también ayudan a las empresas a protegerse contra la exposición a tipos de interés al reducir la incertidumbre de los flujos de efectivo futuros. El intercambio permite a las compañías revisar sus condiciones de deuda para aprovechar las condiciones actuales o futuras esperadas del mercado. Como resultado de estas ventajas, los swaps de divisas y tasas de interés se utilizan como herramientas financieras para reducir la cantidad necesaria para el servicio de una deuda. Los swaps de divisas y tipos de interés permiten a las empresas aprovechar mejor los mercados globales reuniendo a dos partes que tienen una ventaja en diferentes mercados. Aunque existe cierto riesgo asociado con la posibilidad de que la otra parte no cumpla con sus obligaciones, los beneficios que una empresa recibe de participar en un intercambio superan con creces los costos. Para más información, vea Uso corporativo de derivados para cobertura y cómo funciona el mercado cambiario las 24 horas del día Descubra cómo los inversionistas individuales pueden especular sobre los movimientos de la tasa de interés a través de swaps de tasa de interés al negociar la tasa fija. Leer Respuesta Lea acerca de los beneficios de participar en un canje de divisas, como cuando las empresas de diferentes países quieren pedir prestado fondos. Leer Respuesta Aprenda sobre los swaps de tasas de interés y cómo se negocian en el mostrador, y comprender el impacto de Dodd-Frank en los swaps. Lee la respuesta Aprende cómo los swaps de tasas de interés se negocian en los mercados OTC y interbancarios, y cómo estos swaps se pueden utilizar para arbitrar diferentes. Lea acerca de los swaps de tasas de interés y por qué estas transacciones son realizadas por actores institucionales en el mercado de bonos, no individuales. Leer Respuesta Aprenda por qué las partes firman acuerdos de swap para cubrir sus riesgos y entienden cómo funcionan las diferentes partes de un acuerdo de swap. Una persona que negocia derivados, materias primas, bonos, acciones o divisas con un riesgo superior al promedio a cambio de. QuotHINTquot es un acrónimo que representa para el ingreso quothigh no taxes. quot Se aplica a los altos ingresos que evitan el pago de ingresos federales. Un creador de mercado que compra y vende bonos corporativos de muy corto plazo denominados papel comercial. Un distribuidor de papel es normalmente. La compra y venta sin restricciones de bienes y servicios entre países sin la imposición de restricciones tales como. Gestión de riesgo de tipo de interés con estrategias de cobertura de swaps Los swaps de tasas de interés y otras estrategias de cobertura han proporcionado desde hace mucho tiempo a las partes para ayudar a manejar el impacto potencial en su préstamo Cartera de cambios que ocurren en el entorno de las tasas de interés. Un swap de tasa de interés estándar es un contrato entre dos partes para intercambiar una corriente de flujos de efectivo de acuerdo a términos preestablecidos. En esencia, la transacción implica costos de negociación asociados con dos tipos diferentes de préstamos, intercambiando de manera cambiante los términos de un préstamo a tasa flotante para los de un préstamo a tasa fija o viceversa. Los prestatarios pueden tener objetivos específicos al elegir participar en un swap de tasa de interés o estrategia de cobertura relacionada. Por ejemplo, el objetivo puede ser reducir el gasto de intereses en un préstamo particular cambiando una tasa fija más alta por una tasa flotante más baja. Alternativamente, un prestatario puede querer cubrir el riesgo existente de tasa de interés relacionado con el potencial de que las tasas se moverán más alto en el futuro. Esto se logra cambiando los términos de un préstamo de tasa variable existente para aquellos de un préstamo de tasa fija que bloqueará la tasa de interés de un préstamo para la duración del préstamo. Una distinción importante de un swap de tasa de interés en comparación con otros tipos de transacciones financieras es que el principal nunca se intercambia. El swap representa un acuerdo para intercambiar flujos de efectivo de intereses a lo largo del tiempo. Los swaps de tasas de interés son completamente personalizables con términos flexibles. El contrato es legalmente separado del elemento cubierto y no se requiere una prima inicial para ejecutar un canje. Este documento ofrece una visión general del funcionamiento de los swaps de tasas de interés y estrategias relacionadas que individuos o entidades pueden considerar para ayudar a administrar el riesgo de tasa de interés. Esto incluye una discusión sobre cómo el ambiente de tasas de interés puede afectar cualquier decisión tomada sobre swaps o estrategias de cobertura relacionadas. Consideraciones fundamentales sobre tipos de interés Los swaps de tasas de interés suelen implicar el comercio de una estructura de préstamos de tasa variable para una tasa fija o viceversa. Antes de considerar la viabilidad de buscar un swap de tasa de interés, es importante entender algunos fundamentos subyacentes sobre los préstamos y cómo pueden influir en una estrategia de swap. Los préstamos suelen estructurarse con una tasa flotante o una tasa de interés fija. Cada uno viene con sus propias ventajas y desventajas. Estos son factores que deben tenerse en cuenta no sólo al momento de obtener un préstamo, sino también al considerar si se intercambia un préstamo para uno con diferentes términos. Otra consideración es el estado actual del mercado de tipos de interés. Si bien la dirección futura de las tasas de interés no es predecible, las tendencias históricas pueden proporcionar alguna orientación sobre tendencias futuras potenciales. Esto puede afectar a una estrategia de cobertura. Por qué considerar un swap de tasa de interés Hay una variedad de razones que un swap de tasa de interés podría ser considerado: Para bloquear una tasa de interés fija, aprovechando un entorno favorable y la eliminación del riesgo de tasa de interés como una consideración. Reducir el gasto de intereses corrientes cambiando por una tasa flotante que es inferior a la tasa fija que se paga actualmente sin tener que refinanciar un préstamo y pagar los costos asociados. Para hacer más efectivos los activos y pasivos sensibles a las tasas de interés. Para mejorar la diversificación de los riesgos financieros en una cartera de préstamos mediante la conversión de una cartera de préstamos de todas las variables fijas o todas a una mezcla de los dos. Cambiar la composición de la tasa de interés de un préstamo actual sin enfrentar el gasto asociado con el reembolso o la emisión de nueva deuda. Mecánica de un swap de tasa de interés Un swap de tasa de interés representa un producto derivado. Cuando dos partes acuerdan un swap de tasa de interés, están negociando acuerdos de tasas de interés. En un caso típico, un prestatario que actualmente tiene un préstamo con una tasa de interés variable arregla con una contraparte (como el Banco de Estados Unidos) para canjear condiciones de préstamo, intercambiando la tasa variable por una tasa fija. El prestatario pagará una tasa fija más cualquier spread que se aplique al proxy utilizado para determinar la tasa variable. A cambio, la contraparte proporciona el pago de la tasa de préstamo (sin incluir ningún diferencial), de modo que la porción de interés es, en esencia, cancelada por el prestatario. El cambio incluye solamente los flujos de efectivo de interés a lo largo del tiempo, sin involucrar al principal. Cada parte simplemente está cambiando su obligación existente por la obligación deseada. La tasa fija se basa en un promedio de las tasas flotantes futuras esperadas. Aquí está un ejemplo simple de cómo funciona un acuerdo de swap de tasa de interés Una empresa familiar prestado 5 millones de dólares con un préstamo de tasa variable y ahora está interesado en el bloqueo en una tasa fija. Su préstamo a tasa variable tiene un precio de 2,17 por ciento (la tasa LIBOR 1 actual de 0,17 por ciento a 2 por ciento). Se trata de un acuerdo para pagar un 1,5 por ciento adicional para bloquear una tasa fija. En efecto, la empresa se compromete a pagar intereses sobre su préstamo a una tasa del 3,5 por ciento (el spread del 2 por ciento más la prima del 1,5 por ciento para fijar la tasa de interés). El préstamo a tasa variable menos el diferencial (actualmente en 0.17 por ciento pero sujeto a cambios) pasa a ser responsabilidad de la contraparte, generalmente una institución financiera. El prestatario ya no está en riesgo de cambios en el préstamo de tasa variable. No hay canje de capital. Otros términos que impulsan la mecánica de la transacción incluyen: El monto nocional del principal (no el principal) La fecha de vigencia, fecha de terminación y fechas de pago del préstamo Estrategias de cobertura adicionales para los prestatarios Un intercambio directo de una tasa de interés para otro es Sólo una estrategia que se puede perseguir. Dependiendo de las circunstancias, otros enfoques pueden ser más apropiados. Éstos son ejemplos de diferentes estrategias que pueden ser consideradas: Hedge parcial (estrategia de tasa mixta) Esto permite a un prestatario utilizar una combinación de préstamos a tasa fija ya tasa variable para gestionar el riesgo de tasa de interés. Por ejemplo, considere a un individuo o entidad que necesita pedir 10 millones de dólares. El prestatario puede bloquear en una tasa fija y limitar el riesgo de tasa de interés, o utilizar una tasa variable como una forma de ahorrar gastos de interés, siempre que las tasas no aumentan significativamente. Otra opción es utilizar un enfoque mixto, la cobertura de tasas variables mediante el bloqueo en una tasa fija para una parte del préstamo. Por ejemplo, un swap de tasa de interés podría ejecutarse para 6 millones del préstamo utilizando un swap de tasa de interés, mientras que los 4 millones restantes se colocan en un préstamo de tasa variable. Esto permite que el prestatario experimente una tarifa combinada que sea más baja que la tarifa fija, reduciendo el gasto de interés para el período del préstamo. Si en algún momento el prestatario opta por canjear la porción variable del préstamo, esto se puede hacer con menos costo que sería el caso si todo el préstamo se basara en una tasa variable. Dependiendo del entorno de las tasas de interés, el prestatario puede realizar ahorros significativos mediante el uso de esta estrategia combinada. Mezclar y extender la estrategia Un desdoblamiento de la estrategia de la tasa combinada es considerar la refinanciación de un préstamo a tasa fija antes de que el plazo de ese préstamo vence. Los términos de los préstamos comerciales a menudo son por un número limitado de años. En el momento en que el préstamo madura, el prestatario tiene que refinanciar o pagar el saldo del préstamo. Si el ambiente de las tasas de interés es favorable antes de que el préstamo madure, pero el riesgo de tasas más altas en el momento en que termina el plazo es alto, puede ser beneficioso refinanciar el préstamo antes del vencimiento del plazo. Incluso si se paga una multa de prepago de swap mediante refinanciación anticipada, la penalidad podría combinarse con la nueva tasa. Esto podría generar ahorros importantes al eliminar el riesgo de pagar mayores gastos de intereses en el futuro y la necesidad de pagar una comisión inicial. Estrategia de bonificación de tasas de interés Los prestatarios que están interesados en aprovechar las bajas tasas a veces dudan en buscar un préstamo debido al riesgo de que las tasas se elevarán en el futuro. El gasto por intereses puede ser la diferencia en determinar si una inversión que debe ser financiada será en última instancia rentable para el prestatario. Para ayudar a eliminar la incertidumbre de las tasas de interés, utilizando una estructura de tasas variables, los términos pueden ser arreglados (para una prima adicional) que permiten al prestatario fijar una tasa máxima de interés (techo). El tipo de interés aplicable, que fluctúa, está limitado. Incluso si las tasas superan el techo, el prestatario no pagaría intereses más altos que el techo. Esto puede eliminar el potencial de mayores gastos de interés en el futuro, mientras que todavía conserva la posibilidad de menores gastos de interés cuando las tasas de interés siguen siendo bajos. Bloqueo de tasa forward Usando esta estrategia, un prestatario puede arreglar una serie de préstamos a lo largo de varios años y bloquear una tasa de interés predeterminada. La tasa será más alta que la tasa actual del mercado, pero puede ser una manera apropiada de protegerse contra un aumento significativo en las tasas que se producen en el futuro. Evaluación del entorno de tipos de interés Cualquier estrategia de cobertura o cobertura debe tener en cuenta la perspectiva de las tasas de interés. Al mismo tiempo, es importante señalar que las tendencias de las tasas de interés son intrínsecamente impredecibles. Las tendencias históricas muestran que las tasas pueden subir o bajar rápidamente en ciertos ambientes. Cuando ocurren cambios dramáticos, los prestatarios pueden ser sorprendidos. La cobertura de posiciones para prepararse para posibles cambios en las tasas de interés puede ser una estrategia eficaz. Los prestatarios deben considerar el estado actual del entorno de las tasas de interés, ya que determinan una estrategia adecuada para su cartera de préstamos. En los últimos años, las tasas de interés han estado cerca de niveles históricamente bajos. Esto ha creado condiciones favorables para los prestatarios, independientemente de si eligieron préstamos a tasa fija o de tasa variable. El período extendido de las tasas bajas hicieron que los préstamos a tipo de interés variable fueran particularmente atractivos. Este ambiente probablemente no continuará indefinidamente. Una lección del pasado es que un aumento dramático en las tasas de interés puede ocurrir durante un corto período de tiempo. Hay numerosos ejemplos. Entre diciembre de 1976 y diciembre de 1978, la tasa efectiva de la Fed Funds 2 subió de 4,17 por ciento a 10,84 por ciento. La tasa de los fondos federales se situó por debajo del 8 por ciento en junio de 1980 y al final de ese año había aumentado a 20,89 por ciento. De junio a diciembre de 1985, la tasa de los fondos federales subió de 7,95 por ciento a 13,46 por ciento. Más recientemente, entre junio de 2004 y septiembre de 2006, la tasa aumentó de 0,94 por ciento a 5,27 por ciento. Todos proporcionan ejemplos de que los picos de tasas de interés pueden ocurrir en el corto plazo, ya menudo sin mucho aviso. Cambio en la tasa de los fondos federales Fuente: Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal (US) Las áreas sombreadas indican las recesiones estadounidenses - 2015 research. stlouisfed. org En este ambiente de baja tasa de interés actual, los prestatarios que han sido cada vez más dependientes de los préstamos de tasa variable pueden querer Para considerar intercambiar para un préstamo de tasa fija para ayudar a manejar el riesgo de tasa de interés. Esta es una forma de asegurar tasas de interés aún bajas. En circunstancias en que las tasas de interés están en niveles más altos, los prestatarios pueden querer considerar intercambiar sus préstamos a tasa fija a tasas más altas para préstamos de tasa variable, buscando aprovechar el potencial para mejorar el ambiente de las tasas de interés. Tenga en cuenta, sin embargo, que las tendencias futuras de las tasas de interés son difíciles de predecir. Adaptación a swaps de tasas de interés y estrategias de cobertura Se han implementado cambios en los requisitos de idoneidad para los swaps de tasas de interés como parte de la Ley de Reforma y Protección al Consumidor de Dodd-Frank Wall Street de 2010, por ejemplo, El tipo de transacciones discutidas en este documento. Un profesional financiero puede proporcionar más detalles sobre los requisitos de idoneidad para participar en swaps de tasas de interés o estrategias relacionadas. Riesgos asociados a operaciones con derivados Es importante conocer los riesgos que son inherentes a cualquier transacción relacionada con swaps de tasas de interés y estrategias de cobertura relacionadas. Estos incluyen: Costos de oportunidad ndash bloqueo en una tasa fija puede resultar en mayores gastos de interés que el promedio de la tasa flotante durante el mismo período. Potencial Mark-to-Market (Make-Whole) ndash si el swap se desenrolla antes del vencimiento y las tasas de interés han disminuido, el prestatario puede estar sujeto a un costo de terminación. Liquidez y riesgo de precios de crédito ndash el contrato de derivados es separado y distinto del préstamo subyacente. No crea ningún compromiso para prestar o actuar como fuente de financiamiento. Representa una cobertura de cambios en un índice de tasa variable solamente, no una cobertura de la tasación de crédito real en el préstamo subyacente. Especialmente en los casos en que el vencimiento del contrato derivado se extiende más allá de la fecha de vencimiento del préstamo, el riesgo de liquidez puede resultar de un fallo del financiamiento subyacente que se extenderá junto con la posibilidad de cambios en el precio del crédito en cualquier fecha de renovación / Es posible que los cambios en el índice de tasa variable utilizados en el contrato de derivados no reflejen perfectamente los cambios en las tasas variables utilizadas para fijar el precio en el préstamo subyacente. Liquidación Existe un riesgo de que la contraparte no cumpla con los pagos requeridos. Impuesto sobre Impuestos y Contabilidad Ndash cualquier persona o entidad que entable una transacción de derivados es fuertemente alentado a consultar con los asesores fiscales, legales y contables para determinar el tratamiento fiscal y contable adecuado. La necesidad de gestionar con eficacia el gasto de intereses es una parte importante de cualquier plan de préstamos. El objetivo puede ser limitar los gastos por intereses o obtener un grado de certeza sobre el alcance de los pagos de intereses futuros. La gestión de una cartera de préstamos puede ser un desafío dada la imprevisibilidad inherente de las tendencias de las tasas de interés. Los swaps de tasas de interés y otras estrategias de cobertura son herramientas que los prestatarios pueden usar para tratar de reducir los gastos por intereses y / o mitigar el riesgo de tasas de interés. La Reserva de Clientes Privados del Banco de los EE. UU. Puede aprovechar las capacidades del Grupo de Productos Derivados de los Mercados de Capitales de los Estados Unidos. Este equipo de especialistas con experiencia se centra en proporcionar estrategias y productos de gestión de tipos de interés a los bancos de los Estados Unidos con un patrimonio neto elevado y clientes bancarios corporativos más amplios. Al proporcionar nuestras propias capacidades profesionales en este área especializada, el Banco de los Estados Unidos ofrece el potencial para un acceso más rentable a los swaps y otras estrategias de tasas de interés que requieren el trabajo de un equipo de derivados. Otra consideración clave es la calidad de crédito de la contraparte en cualquier transacción de derivados de tipo de interés. Un perfil crediticio sólido puede ofrecer el potencial de reducir el riesgo de contraparte (reducción del riesgo de liquidación) en las transacciones de derivados. Nuestros profesionales del Grupo de Productos Derivados pueden trabajar directamente con los clientes para revisar una cartera de préstamos existente. Proporcionar una evaluación del entorno de las tasas de interés y discutir posibles estrategias para posicionar la cartera de una manera que sea coherente con sus objetivos. David Crittendon Director Gerente de Banking, Colorado, la Reserva de Clientes Privados del Banco de los Estados Unidos Polly Ip Vicepresidenta, Derivative Products Group, U. Bancorp Capital Markets 1 La Interbank Offered Rate de Londres, una tasa de interés de referencia que algunos bancos cobran por préstamos a corto plazo. Esto se utiliza comúnmente para calcular las tasas de una variedad de préstamos. 2 El tipo de interés al que una institución depositaria presta fondos de un día para otro a otra institución depositaria. Se considera una tasa de interés influyente en la economía estadounidense, ya que afecta a las condiciones monetarias y financieras. Los productos y servicios de inversión son: La información proporcionada representa la opinión del Banco de los EE. UU. Y no pretende ser un pronóstico de eventos futuros o garantía de resultados futuros. No tiene la intención de proporcionar asesoramiento específico sobre inversiones y no debe interpretarse como una oferta de valores o una recomendación para invertir. No debe utilizarse como base principal de las decisiones de inversión. No debe interpretarse para satisfacer las necesidades de ningún inversor en particular. No es una representación o solicitación o una oferta para vender / comprar cualquier garantía. Los inversores deben consultar con su profesional de la inversión para obtener asesoramiento sobre su situación particular. Los productos de crédito son ofrecidos por la Asociación Nacional del Banco de los Estados Unidos y están sujetos a la aprobación de crédito normal. Los productos de depósito son ofrecidos por la Asociación Nacional del Banco de los Estados Unidos. Miembro FDIC. El Banco de los EE. UU. Y sus representantes no proporcionan asesoramiento fiscal o legal. Cada individuo impuesto y la situación financiera es única. Las personas deben consultar a su asesor fiscal y / o legal para asesoramiento e información sobre su situación particular. Swap de tasa de interés Un swap de tasa de interés es un acuerdo entre dos contrapartes en el que un flujo de pagos de intereses futuros se canjea por otro basado en un monto de capital especificado. Los swaps de tasas de interés suelen implicar el intercambio de una tasa de interés fija para una tasa flotante, o viceversa, para reducir o aumentar la exposición a las fluctuaciones de los tipos de interés o para obtener una tasa de interés marginalmente inferior a la que habría sido posible sin el swap. VIDEO Carga del reproductor. INTERRUPCIÓN DE INTERCAMBIO DE TIPO DE INTERÉS Un swap también puede implicar el intercambio de un tipo de tipo flotante por otro, que se denomina swap de base. Los swaps de tasas de interés son el intercambio de un conjunto de flujos de efectivo por otro. Debido a que el comercio en el mostrador (OTC), los contratos son entre dos o más partes de acuerdo a sus especificaciones deseadas y se pueden personalizar de muchas maneras diferentes. Swaps se utilizan a menudo si una empresa puede pedir prestado dinero fácilmente en un tipo de tasa de interés, pero prefiere un tipo diferente. Fijo a flotante Por ejemplo, considere una compañía llamada TSI que puede emitir un bono a un tipo de interés fijo muy atractivo para sus inversores. La dirección de la empresa considera que puede obtener un mejor flujo de caja de una tasa flotante. En este caso, TSI puede celebrar un canje con una entidad de contrapartida bancaria en la que la sociedad recibe una tasa fija y paga una tasa variable. El swap está estructurado de manera que coincida con el vencimiento y el flujo de efectivo del bono de tasa fija y los dos flujos de pago de tasa fija se compensan. TSI y el banco eligen el índice preferencial de tipo variable, que suele ser LIBOR para un vencimiento de uno, tres o seis meses. TSI recibe entonces LIBOR más o menos un diferencial que refleja tanto las condiciones de las tasas de interés en el mercado como su calificación crediticia. Flotante a fijo Una empresa que no tiene acceso a un préstamo a tasa fija puede pedir prestado a una tasa flotante y entrar en un canje para lograr una tasa fija. El tenor de tasa flotante, el restablecimiento y las fechas de pago del préstamo se reflejan en el swap y compensan. La parte de tasa fija del swap se convierte en la tasa de endeudamiento de la empresa. Float to Float Las empresas a veces entran en un swap para cambiar el tipo o tenor del índice de tasa flotante que pagan esto se conoce como un intercambio de base. P. ej. Aprende más
Sunday, October 30, 2016
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Media móvil Este ejemplo le enseña cómo calcular el promedio móvil de una serie de tiempo en Excel. Una gran ventaja se utiliza para suavizar las irregularidades (picos y valles) para reconocer fácilmente las tendencias. 1. En primer lugar, echemos un vistazo a nuestra serie de tiempo. 2. En la ficha Datos, haga clic en Análisis de datos. Nota: no puede encontrar el botón Análisis de datos Haga clic aquí para cargar el complemento Herramientas de análisis. 3. Seleccione Media móvil y haga clic en Aceptar. 4. Haga clic en el cuadro Rango de entrada y seleccione el rango B2: M2. 5. Haga clic en el cuadro Interval y escriba 6. 6. Haga clic en el cuadro Rango de salida y seleccione la celda B3. 8. Trazar un gráfico de estos valores. Explicación: dado que establecemos el intervalo en 6, el promedio móvil es el promedio de los 5 puntos de datos anteriores y el punto de datos actual. Como resultado, los picos y valles se suavizan. El gráfico muestra una tendencia creciente. Excel no puede calcular el promedio móvil para los primeros 5 puntos de datos porque no hay suficientes puntos de datos anteriores. 9. Repita los pasos 2 a 8 para el intervalo 2 y el intervalo 4. Conclusión: Cuanto mayor sea el intervalo, más se suavizarán los picos y los valles. Cuanto más pequeño es el intervalo, más cerca están las medias móviles de los puntos de datos reales. Te gusta este sitio web gratuito? Comparte esta página en GoogleMoving Promedios: Cuáles son? Entre los indicadores técnicos más populares, se utilizan medias móviles para medir la dirección de la tendencia actual. Cada tipo de media móvil (comúnmente escrito en este tutorial como MA) es un resultado matemático que se calcula promediando un número de puntos de datos pasados. Una vez determinado, el promedio resultante se traza en un gráfico para permitir a los operadores ver los datos suavizados en lugar de centrarse en las fluctuaciones de precios cotidianas que son inherentes a todos los mercados financieros. La forma más simple de una media móvil, apropiadamente conocida como media móvil simple (SMA), se calcula tomando la media aritmética de un conjunto dado de valores. Por ejemplo, para calcular una media móvil básica de 10 días, sumaría los precios de cierre de los últimos 10 días y luego dividiría el resultado en 10. En la figura 1, la suma de los precios de los últimos 10 días (110) es Dividido por el número de días (10) para llegar al promedio de 10 días. Si un comerciante desea ver un promedio de 50 días en lugar, el mismo tipo de cálculo se haría, pero incluiría los precios en los últimos 50 días. El promedio resultante a continuación (11) tiene en cuenta los últimos 10 puntos de datos con el fin de dar a los comerciantes una idea de cómo un activo tiene un precio en relación con los últimos 10 días. Quizás usted se está preguntando porqué los comerciantes técnicos llaman a esta herramienta una media móvil y no apenas una media regular. La respuesta es que cuando los nuevos valores estén disponibles, los puntos de datos más antiguos deben ser eliminados del conjunto y los nuevos puntos de datos deben entrar para reemplazarlos. Por lo tanto, el conjunto de datos se mueve constantemente para tener en cuenta los nuevos datos a medida que estén disponibles. Este método de cálculo garantiza que sólo se contabilice la información actual. En la figura 2, una vez que se agrega el nuevo valor de 5 al conjunto, el cuadro rojo (que representa los últimos 10 puntos de datos) se desplaza a la derecha y el último valor de 15 se deja caer del cálculo. Debido a que el valor relativamente pequeño de 5 reemplaza el valor alto de 15, se esperaría ver el promedio de la disminución de conjunto de datos, lo que hace, en este caso de 11 a 10. Cómo se ven los valores promedio móviles Una vez que los valores de la MA se han calculado, se representan en un gráfico y luego se conectan para crear una línea de media móvil. Estas líneas curvas son comunes en las cartas de los comerciantes técnicos, pero la forma en que se utilizan puede variar drásticamente (más sobre esto más adelante). Como se puede ver en la Figura 3, es posible agregar más de una media móvil a cualquier gráfico ajustando el número de períodos de tiempo utilizados en el cálculo. Estas líneas curvas pueden parecer distracción o confusión al principio, pero youll acostumbrarse a ellos a medida que pasa el tiempo. La línea roja es simplemente el precio medio en los últimos 50 días, mientras que la línea azul es el precio promedio en los últimos 100 días. Ahora que usted entiende lo que es un promedio móvil y lo que parece, bien introducir un tipo diferente de media móvil y examinar cómo se diferencia de la mencionada media móvil simple. La media móvil simple es muy popular entre los comerciantes, pero como todos los indicadores técnicos, tiene sus críticos. Muchas personas argumentan que la utilidad de la SMA es limitada porque cada punto en la serie de datos se pondera de la misma, independientemente de dónde se produce en la secuencia. Los críticos sostienen que los datos más recientes son más significativos que los datos anteriores y deberían tener una mayor influencia en el resultado final. En respuesta a esta crítica, los comerciantes comenzaron a dar más peso a los datos recientes, que desde entonces ha llevado a la invención de varios tipos de nuevos promedios, el más popular de los cuales es el promedio móvil exponencial (EMA). Promedio móvil exponencial El promedio móvil exponencial es un tipo de media móvil que da más peso a los precios recientes en un intento de hacerla más receptiva A nueva información. Aprender la ecuación algo complicada para calcular un EMA puede ser innecesario para muchos comerciantes, ya que casi todos los paquetes de gráficos hacen los cálculos para usted. Sin embargo, para los geeks de matemáticas que hay, aquí es la ecuación EMA: Cuando se utiliza la fórmula para calcular el primer punto de la EMA, puede observar que no hay ningún valor disponible para utilizar como la EMA anterior. Este pequeño problema se puede resolver iniciando el cálculo con una media móvil simple y continuando con la fórmula anterior desde allí. Le hemos proporcionado una hoja de cálculo de ejemplo que incluye ejemplos reales de cómo calcular una media móvil simple y una media móvil exponencial. La diferencia entre la EMA y la SMA Ahora que tiene una mejor comprensión de cómo se calculan la SMA y la EMA, echemos un vistazo a cómo estos promedios difieren. Al mirar el cálculo de la EMA, notará que se hace más hincapié en los puntos de datos recientes, lo que lo convierte en un tipo de promedio ponderado. En la Figura 5, el número de periodos de tiempo utilizados en cada promedio es idéntico (15), pero la EMA responde más rápidamente a los precios cambiantes. Observe cómo el EMA tiene un valor más alto cuando el precio está subiendo, y cae más rápidamente que el SMA cuando el precio está disminuyendo. Esta capacidad de respuesta es la razón principal por la que muchos comerciantes prefieren utilizar la EMA sobre la SMA. Qué significan los diferentes días? Las medias móviles son un indicador totalmente personalizable, lo que significa que el usuario puede elegir libremente el tiempo que desee al crear el promedio. Los períodos de tiempo más comunes utilizados en las medias móviles son 15, 20, 30, 50, 100 y 200 días. Cuanto más corto sea el lapso de tiempo utilizado para crear el promedio, más sensible será a los cambios de precios. Cuanto más largo sea el lapso de tiempo, menos sensible o más suavizado será el promedio. No hay un marco de tiempo adecuado para usar al configurar sus promedios móviles. La mejor manera de averiguar cuál funciona mejor para usted es experimentar con una serie de diferentes períodos de tiempo hasta encontrar uno que se adapte a su estrategia. Medios móviles: cómo utilizarlos Suscribirse a las noticias para utilizar para las últimas ideas y análisis Gracias por inscribirse en Investopedia Insights - Noticias para usar. Cómo calcular los promedios móviles en Excel Excel Data Analysis For Dummies, 2nd Edition El comando Data Analysis proporciona Una herramienta para calcular los promedios móviles y exponencialmente suavizados en Excel. Supongamos, por razones ilustrativas, que usted ha recopilado información diaria sobre la temperatura. Desea calcular el promedio móvil de tres días 8212 el promedio de los últimos tres días 8212 como parte de algún pronóstico meteorológico simple. Para calcular las medias móviles para este conjunto de datos, siga estos pasos. Para calcular una media móvil, primero haga clic en el botón de comando Data Analysis (Análisis de datos) tab8217s. Cuando Excel muestra el cuadro de diálogo Análisis de datos, seleccione el elemento Promedio móvil de la lista y, a continuación, haga clic en Aceptar. Excel muestra el cuadro de diálogo Promedio móvil. Identifique los datos que desea utilizar para calcular el promedio móvil. Haga clic en el cuadro de texto Intervalo de entrada del cuadro de diálogo Promedio móvil. A continuación, identifique el intervalo de entrada, ya sea escribiendo una dirección de rango de hoja de cálculo o utilizando el mouse para seleccionar el rango de hoja de cálculo. Su referencia de rango debe usar direcciones de celdas absolutas. Una dirección de celda absoluta precede la letra de la columna y el número de fila con signos, como en A1: A10. Si la primera celda de su rango de entrada incluye una etiqueta de texto para identificar o describir sus datos, active la casilla de verificación Etiquetas en primera fila. En el cuadro de texto Intervalo, indique a Excel cuántos valores deben incluirse en el cálculo del promedio móvil. Puede calcular un promedio móvil usando cualquier número de valores. De forma predeterminada, Excel utiliza los tres valores más recientes para calcular la media móvil. Para especificar que se utilice otro número de valores para calcular el promedio móvil, ingrese ese valor en el cuadro de texto Intervalo. Dígale a Excel dónde colocar los datos del promedio móvil. Utilice el cuadro de texto Rango de salida para identificar el intervalo de hoja de cálculo en el que desea colocar los datos del promedio móvil. En el ejemplo de la hoja de cálculo, los datos del promedio móvil se han colocado en el rango B2 de la hoja de cálculo: B10. (Opcional) Especifique si desea un gráfico. Si desea un gráfico que trace la información del promedio móvil, seleccione la casilla de verificación Salida del gráfico. (Opcional) Indique si desea calcular la información de error estándar. Si desea calcular errores estándar para los datos, seleccione la casilla de verificación Estándar Errores. Excel coloca valores de error estándar junto a los valores de media móvil. (La información de error estándar pasa a C2: C10.) Una vez que haya terminado de especificar qué información de promedio móvil desea calcular y dónde desea colocarla, haga clic en Aceptar. Excel calcula la información del promedio móvil. Nota: Si Excel doesn8217t tiene suficiente información para calcular un promedio móvil para un error estándar, coloca el mensaje de error en la celda. Puede ver varias celdas que muestran este mensaje de error como un value. Moving promedios en R A lo mejor de mi conocimiento, R no tiene una función incorporada para calcular promedios móviles. Usando la función de filtro, sin embargo, podemos escribir una función corta para medias móviles: Podemos usar la función en cualquier dato: mav (data), o mav (data, 11) si queremos especificar un número diferente de puntos de datos Que el predeterminado 5 trazado funciona como se espera: plot (mav (datos)). Además del número de puntos de datos sobre los cuales se puede hacer un promedio, también podemos cambiar el argumento de las funciones del filtro: sides2 utiliza ambos lados, sides1 usa sólo valores anteriores. Compartir esto: Navegación de los artículos Navegación de los comentarios Navegación de los comentariosCómo calcular el promedio móvil sin utilizar el filtro () Hay un zillion de respuestas a esto, porque su pregunta es realmente: Cómo puedo suavizar una serie de tiempo Así que puede buscar palabras clave adecuadas. Mi respuesta es: no utilice los promedios móviles - eso es patéticamente antiguo. Loess es uno entre los zillones de alternativas que usted podría considerar. Publicar en CV (stats. stackexchange) para otras alternativas estadísticas de suavizado de series temporales. Además, el quotunderstandingquot usted expresó arriba es defectuoso. Las construcciones de tipo aplicable son bucles de nivel (R). Así que has hecho tu tarea leyendo una introducción a R (cran. r-project. org/doc/manuals/R-intro. pdf) u otros tutoriales web Si no, hazlo antes de publicar aquí. Bert Gunter Genentech Biostatistics Nonclinical (650) 467-7374 quotData no es información. La información no es conocimiento. Y el conocimiento ciertamente no es la sabiduría. H. Gilbert Welch El lunes, 17 de febrero de 2014 a las 10:45, C W lthidden correo electrónico gt escribió: gt Hola lista, gt Cómo puedo calcular una media móvil sin usar filter (). Filter () no gt parece dar promedio ponderado. Gt gt Estoy buscando en aplicar (), tapply. Pero nada quotmovesquot. Gt gt Por ejemplo, gt gt datlt - c (1:20) gt significa (dat1: 3) gt significa (dat4: 6) gt significa (dat7: 9) gt significa (dat10: 12) gt gt etc. Entender el punto de aplicar es evitar los bucles, cómo debo incorporar gt esta idea en el uso de una aplicación () gt gt gt gt gt gt gt gt alternativa gt gt gt gt gt gt ocultos correo electrónico gt lista de correo stat. ethz. ch/mailman / Listinfo / r-help gt POR FAVOR lea la guía de publicación www. R-project. org/posting-guide gt y proporcione código comentado, mínimo, autónomo y reproducible. En respuesta a este mensaje por tmrsg11 El 17 de febrero de 2014, a las 10:45 AM, C W escribió: gt Hi list, gt Cómo calculo una media móvil sin usar filter (). Filter () no gt parece dar promedio ponderado. Gt gt Estoy buscando en aplicar (), tapply. Pero nada quotmovesquot. Gt gt Por ejemplo, gt gt datlt - c (1:20) gt significa (dat1: 3) gt significa (dat4: 6) gt significa (dat7: 9) gt significa (dat10: 12) gt gt etc. Entender el punto de aplicar es evitar los bucles, cómo debo incorporar gt esta idea en el uso de un apply () gt Construir un vector para agrupar y utilizar tapply. La división de módulos es un método común para lograr esto. A veces se puede utilizar la función seq si ajusta la longitud correctamente. Gt tapply (dat, (0: (longitud (dat) -1)) / 3, media) 0 1 2 3 4 5 6 2.0 5.0 8.0 11.0 14.0 17.0 19.5 tapply (dat, round (seq (1, ) / Media) 1 2 3 4 5 6 7 1.5 4.5 8.0 11.0 14.5 18.0 20.0 El comentario sobre la ponderación dos no parece ser ejemplificado en su ejemplo. Gt Gracias gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt ocultos mail list gt stat. ethz. ch/mailman/listinfo/r-help gt POR FAVOR lea la guía de publicación www. R-project. org/posting-guide Gt y proporcionan código comentado, mínimo, autónomo y reproducible. David Winsemius Alameda, CA, EE. UU. Abrir este post en la visualización de subprocesos Re: Cómo calcular el promedio móvil sin usar filtro () En respuesta a este post de Rui Barradas Para media móvil de 5 puntos, filtro (x, side2, filterrep (1/5, 5)), versus, filter (x, side2, filterrep (1, 5) Tienen el mismo efecto, ya que el total debe ser 1. Gabor amp Rui: No quería instalar un paquete para una sola función, la misma razón para el paquete de sos David, gracias, eso es lo que estoy buscando El lunes, 17 de febrero de 2014 a las 2:07 PM, Rui Barradas lthidden correo electrónico gt escribió: Gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt En su ejemplo, lo que usted calcula no es exactamente una media móvil, pero en el ejemplo, Gt se puede calcular con algo como lo siguiente gt gt s lt - (seqalong (dat) - 1) / 3 gt sapply (división (dat, s), media) gt gt gt Espero que esto ayuda, gt gt Rui Barradas gt gt Gt Em 17-02-2014 18:45, CW escribió: gt gtgt Hola lista, gtgt Cómo calculo una media móvil sin usar filter (). Filter () no gtgt parecen dar promedios ponderados. Gtgt gtgt Estoy buscando aplicar (), tapply. Pero nada quotmovesquot. Por ejemplo, gtgt gtgt datlt-c (1:20) gtgt significa (dat1: 3) gtgt significa (dat4: 6) gtgt significa (dat7: 9) gtgt significa (dat10: 12) gtgt gtgt etc. Entender el punto de aplicación es evitar los bucles, cómo debo gtgt incorporar gtgt esta idea en el uso de una aplicación () gtgt gtgt Gracias, gtgt Mike gtgt gtgt alternativa versión HTML eliminado gtgt gtgt gtgt lista de correo electrónico oculta gtgt stat. ethz. ch/ Mailman / listinfo / r-help gtgt POR FAVOR, lea la guía de publicación www. R-project. org/ gtgt posting-guide gtgt y proporcione código comentado, mínimo, autónomo y reproducible. Gtgt gtgt alternativa versión HTML suprimida
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La posición neta cambia los datos Los cambios en la posición neta de los grandes operadores y los cambios en los cambios en la posición neta de la cuenta de negociación proporcionan al público una visión de la cantidad de operaciones que produce cambios netos en las posiciones a nivel de comerciante y de cuenta. Los datos reflejan la negociación que cambia o crea una posición de fin de día, en contraste con la negociación que no cambia la posición neta de un fin de día, como el spread o day trading. Esta publicación de datos debe proporcionar al público, la academia y los comerciantes con más información sobre la liquidez del mercado. La CFTC está proporcionando los datos al público en una sola vez. Para más detalles sobre estos informes, vea las notas explicativas que acompañan cada informe. Cambios en la Posición Neta de los Grandes Operadores Los datos de los Cambios en la Posición Neta de los Grandes Inversores se basan en el Sistema de Reporte de Grandes Operadores de la Comisión (LTRS). Los datos identifican, para una semana dada, los cambios de posición netos promedio diarios para los grandes comerciantes en 27 mercados de futuros físicos y de ocho financieros a partir de enero de 2009 hasta mayo de 2011. El informe también proporciona montos para cambios en la posición neta usando las mismas clasificaciones Comisiones de los Compromisos Desagregados de Informes de los Traders. Los datos de cambios de posición de Net Trader Net se pueden encontrar en este libro de Excel o en un archivo de texto delimitado por comas. Tenga en cuenta que cada hoja de trabajo se centra en un contrato de futuros de materias primas. Las medidas del cambio promedio de la posición neta de grandes operadores (PDF) se proporcionan en dos cuadros. Estos cuadros también incluyen el promedio, el volumen de operaciones de futuros solamente y el interés abierto. Cambios en la posición neta de la cuenta de negociación Los datos de los cambios en la posición neta de la cuenta de negociación se basan en datos de transacciones facilitados a la Comisión por las bolsas. Los datos muestran, para una semana dada, el cambio de posición neta promedio diario en el nivel de la cuenta de negociación. Los datos abarcan 20 mercados de futuros físicos y ocho futuros financieros de abril de 2010 a mayo de 2011. Los Datos de Posición Neta de la Cuenta de Trading se pueden encontrar en este libro de Excel o en un archivo de texto delimitado por comas. Medidas de la Cuenta Promedio de Negociación Los cambios de posición neta (PDF) se proporcionan en dos tablas. Además de proporcionar el promedio de los volúmenes de negociación de futuros y el interés abierto, estas tablas también permiten al lector comparar directamente los dos medidas de los comerciantes Compromisos de los comerciantes Los compromisos de los comerciantes (COT) informes proporcionan un desglose de cada martes abierto interés para los mercados En el que 20 o más operadores ocupan puestos iguales o superiores a los niveles de notificación establecidos por la CFTC. Por favor vea el horario de lanzamiento oficial para un calendario de fechas de lanzamiento. Los informes están disponibles tanto en formato corto como largo. El informe corto muestra el interés abierto por separado por posiciones reportables y no reportadas. Para las posiciones reportables, se proporcionan datos adicionales para las explotaciones comerciales y no comerciales, la difusión, los cambios con respecto al informe anterior, los porcentajes de interés abierto por categoría y el número de comerciantes. El informe largo, además de la información en el informe corto, agrupa los datos por año de cultivo, cuando es apropiado, y muestra la concentración de posiciones de los cuatro y ocho comerciantes más grandes. Los informes complementarios muestran los futuros agregados y las posiciones de opción de los comerciantes no comerciales, comerciales y de índice en 12 productos agrícolas seleccionados. Historia de los datos desagregados COT - 20 de octubre de 2009 CFTC pondrá a disposición más de tres años de historia de datos desagregados incluidos en los informes semanales de los compromisos de los comerciantes (COT). La historia de los 22 mercados de futuros de materias primas actualmente contenidos en los informes semanales desagregados del COT, publicados por primera vez el 4 de septiembre de 2009, estará disponible a partir del martes 20 de octubre de 2009. Los archivos legibles por máquina se ubicarán en el sitio web de CFTC, Volver al 13 de junio de 2006. Un tipo es un archivo de texto delimitado por comas y comprimido comprimido mientras que el otro tipo es un archivo de Excel comprimido. Histórico Comprimido Además, los tres años de historia estarán disponibles en un archivo visible en el sitio web de la CFTC, por grupo de productos y, dentro del grupo, por producto. Historical Viewables Estos archivos visibles sólo estarán disponibles en el formato largo. Tenga en cuenta: CFTC no mantiene un historial de clasificaciones de grandes comerciantes. Por lo tanto, las clasificaciones actuales se utilizan para clasificar las posiciones históricas de cada comerciante reportable (este acercamiento se refiere comúnmente como backcasting vea las Notas Explicativas de D-COT en, Notas Explicativas Desagregadas.) Anuncio Especial No hay anuncios en este momento. Informes fechados el 27 de septiembre de 2016 - Informes Desagregados Actuales: Primas de Opción Primas de Opción Es difícil separar por completo los mercados de futuros de los mercados de opciones. No sólo los futuros y las opciones comparten un pedigrí, que el comercio en los intercambios relacionados y compartir una gran cantidad de vocabulario. También es importante señalar que las opciones sobre contratos de futuros constituyen un componente importante de estos campos solapados. Para saber cómo valorar los futuros, uno necesita saber cómo valorar las opciones. Valoración 13 La prima es una de esas palabras con diferentes significados en diferentes contextos. En términos de precio de la opción, una prima es el precio que el comprador paga a un escritor de la opción para conceder un contrato de la opción. 13 Aunque la prima de la opción se fija enteramente por las fuerzas de la oferta y la demanda en un mercado público, conceptualmente se compone de dos elementos: el valor intrínseco, el valor de las opciones si se ejerce de inmediato y el valor del tiempo, las opciones potenciales para ganar valor intrínseco antes de que expire. El valor de tiempo, entonces, es el delta entre lo que la opción vale hoy y lo que se vendió. Un valor de tiempo de opciones es igual a la prima de opción menos el valor intrínseco de opciones. Una razón por la que esto es importante para los jugadores en el mercado de futuros es que a menudo hay una brecha entre un precio de ejercicio de opciones su valor intrínseco y el precio de futuros para los mismos activos subyacentes. Ese precio de futuros es esencialmente un proxy para el valor de tiempo de las opciones. Citas Premium 13La cotización de prima en una opción de compra de la Bolsa Mercantil de Chicago (CME) Euro FX septiembre 1.325 se cotiza en .54 céntimos / euro. En otras palabras, el comprador de esta opción tiene el derecho, pero no la obligación, de seguir los futuros de Euro FX de largo plazo en 1.325 en cualquier momento antes de la expiración. El comprador de esta llamada pagará 675.00 (.54 centavos / euro x125.000 euros 675.00) al vendedor por este derecho. Las cotizaciones de los contratos de Tesorería y Obligaciones Municipales son ligeramente diferentes. Estas opciones de tipo de interés ofrecen a los inversionistas la oportunidad de tomar posiciones basándose en sus expectativas de la dirección de las tasas de interés. Un comprador de llamadas cree que las tasas de interés subirán, mientras que un comprador comprado anticipa que las tasas bajarán. Los valores subyacentes tienen tenores que van desde 90 días a 30 años, por lo que los inversores pueden hacer sus apuestas con respecto a la oportunidad de sus fluctuaciones anticipadas tasa de interés. Los contratos de obligaciones del Tesoro se negocian en el CME. Sus cotizaciones de prima se expresan en decimales, con un punto que es igual a 100. La marca mínima para las opciones que operan por debajo de 3.00 (300) es 0.05 (5). Para todas las demás series, la marca mínima es 0,10 (10). Estos contratos son de estilo europeo, lo que significa que sólo pueden ejercerse el último día hábil anterior a la fecha de vencimiento. Esto contrasta con las opciones de estilo americano, que se pueden ejercer en cualquier fecha antes de la expiración. La mayoría de las opciones negociadas en los Estados Unidos que no están relacionadas con las tasas de interés son de estilo americano. Estas opciones también se liquidan en efectivo, por lo que no es necesario entregar instrumentos del Tesoro al hacer ejercicio. Cuando cambian las tasas de Tesorería, los valores subyacentes correspondientes a las opciones sobre tipos de interés también cambian. Por ejemplo, si el rendimiento al vencimiento del bono T a 30 años aumenta de 6,25 a 6,36, la cotización de la opción pasaría de 62,50 a 63,60. Por cada aumento o caída de un punto porcentual en las tasas de interés, los valores subyacentes aumentarían o disminuirían 10 puntos. T-bills tienen valores de cara de 1 millón y un tiempo hasta el vencimiento de 90 días el reloj comienza en la fecha de vencimiento del contrato de futuros. Las cotizaciones de los futuros de T-bill utilizan el Índice del Mercado Monetario Internacional (IMM), que se calcula restando el rendimiento de descuento de 100. Así, si un T-bill tiene un rendimiento de descuento de 7,45, su índice de IMM es 92,55. Fórmula 4.1 Índice IMM Rendimiento de descuento de 100,00 Citar, sin embargo, no es precios. El índice IMM es simplemente una convención para asegurarse de que los precios preguntados están por encima de los precios de las ofertas en los mercados de tipos de interés, al igual que en todos los demás mercados. Hay más involucrados en calcular el precio de un futuro de T-bill que restando el rendimiento de descuento. Primero, se debe calcular el precio de la letra T subyacente. Fórmula 4.2 T-factura precio 1.000.000 - descuento rendimiento x 1.000.000 x días hasta el vencimiento 360 De la Fórmula 4.2, podemos trabajar un ejemplo para calcular el precio de un T-factura con un descuento de 6,00 y 90 días a la madurez. (La mayoría de las T-bills dedicadas al mercado de futuros tendrá 90 días hasta su vencimiento). El numerador llegaría a 5.400.000 (.06 x 1.000.000 x 90). Dividido por 360, que llega a 15.000. Se resta de 1.000.000, lo que equivale a 985.000. Si el rendimiento de futuros subió a 6.04, volveríamos a hacer el cálculo y llegar a 984.900. Consejos y Trucos Amperio Para cada aumento de punto base que es, por cada 100 centésimo adicional de rendimiento de descuento en un T-bill con 90 días hasta el vencimiento, el precio T-bills disminuye por 25. Saber cómo calcular el precio T-bills A partir de la fecha de vencimiento le permite determinar el valor intrínseco del contrato para entregarlo. T-enlaces y T-notas tienen una estructura de precios algo diferente que un comerciante de futuros tendría que entender. Mientras que los T-bills se negocian en el CME, T-bonds y T-notas de comercio en el CBOT, que tiene diferentes reglas. El comercio de futuros de bonos T, de hecho, es quizás el negocio de mayor volumen que la CBOT hace. Por supuesto, hay diferencias en la estructura del mercado de bonos frente al mercado de billetes en la costa este antes de que los futuros incluso entrar en los pozos en comparación con las facturas-T, que se citan en decimales fácil de entender, Los bonos T a término y los T-notes se citan en puntos y en 32nds del par. Tan compleja como eso suena, significa simplemente que una cotización de 98-24 se traduce como, Este bono vale 98 y 24/32 por ciento de su 100.000 valor nominal, o 98.750. Consejos trucos amp La marca mínima para un enlace T es 31.25 (un treinta segundos de un uno por ciento de 100.000). Hay un procedimiento específico para la entrega de futuros de bonos T: 13 Dos días antes del día de entrega, las partes que toman las posiciones largas y cortas cada uno declaran sus posiciones y notifican a la cámara de compensación su voluntad de recibir la entrega y la intención de realizar la entrega. 13 Al día siguiente, el día de notificación de intención, el centro de compensación coincide con el largo y el corto y los notifica de la información de contacto de cada uno. Las facturas cortas de la larga. 13 Al día siguiente, día de entrega, el corto adquiere los bonos y los entrega a largo, que hace el pago al corto. El título pasa y el largo asume la propiedad de los bonos. 13 Los tipos de interés de los bonos municipales domiciliados en los Estados Unidos tienden a seguir los de la obligación del Tesoro de los gobiernos federales. Sin embargo, el mercado de futuros muni es único en varios aspectos. 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